关于职业发展的问题,问下老师哈 @xiaoxiang

老师,我是一名主观交易员,毕业两年,主做国内商品期货和A股;
(第一年于股票私募打杂,第二年换了家私募开始自主操作,主观交易为主,有自己交易思想与系统,但仍未成熟)
想往量化投资方向走(因量化投资的某些思想与个人交易理念相符,觉得是赚钱的正道);
不知怎么走呢?
个人优势:主观交易的思想与经验,但目前还未有成熟的稳定赚钱的能力;
劣势:本科金融学毕业,无理科学位,目前正自学python知识与机器学习知识,能编写简单的CTA趋势跟踪策略(但未经实盘验证);
想在资管行业投资交易方向走下去,特别是量化投资,能怎么提高自己的能力,怎么进量化公司工作,能为公司做什么贡献?
已邀请:
你自己总结得已经很好了,也在往这个方向上走。我再提几点建议希望有帮助:
1)量化投资主体还是“投资”,“量化”只是实现方式。没有投资思想和市场的理解,也谈不上量化。你2年的主观交易经验是非常好的积累,可以继续持续的学习更多的投资思想,贴近市场理解市场。
2)有了投资之后是“量化”,要能够把投资思想量化出来,需要3方面的能力:一是把投资思想转化成清晰完备的逻辑过程(不再是模糊的语言表达);二是选择合适的量化工具(模型、算法)把这个逻辑更高效的表达出来;三是编程实现。按你的背景,锻炼之后应该能够做好第一步,至于第二步和第三步如果自己做不好,可以找这方面有背景的人合作,共同完成整个过程。在资管行业中,这几步一般也是分工协作的。个人的话,需要懂整个流程,但没必要精通所有细节。
3)量化投资的各个细分领域也有一些跟它比较相关的金融理论和模型,以及一些常用分析方法,属于这些也我上面说的第二步,可以学习学习。譬如做组合投资,就是CAPM、多因子模型、组合优化等;做统计套利,就是协整、时序分析等;做CTA,就是技术分析、形态识别等;等等。
4)怎么进量化公司?懂投资方式方法,有市场经验,懂基本的金融理论,有逻辑表达投资思想的能力,自然人家就会招你。
 

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