量邦讲师

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CTA策略,建议仔细回顾本课程关于程序化CTA策略的2节课。

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Minimize{ Variance - c * ExpectedMean },这里的c是风险厌恶系数,详情请看Markowitz portfolio theory(百度的话,百度“马科维茨投资组合理论”)。   Maximize{ c * ExpectedM...

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建议掌握的知识包括: 1) Markowitz portfolio theory 2) CAPM 3) Fama-French factor model 4) Arbitrage pricing theory 5) Multi-factor risk mode...

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问题中提到的“滚动优化”和“rolling parameters”是一个意思,rolling parameters就是滚动优化(rolling estimation or optimization)得到的参数。 一般情况下,我们会去一段时间的数据来建模和估算参...

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问题中提到的“滚动优化”和“rolling parameters”是一个意思,rolling parameters就是滚动优化(rolling estimation or optimization)得到的参数。 一般情况下,我们会去一段时间的数据来建模和估算参...

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你自己总结得已经很好了,也在往这个方向上走。我再提几点建议希望有帮助: 1)量化投资主体还是“投资”,“量化”只是实现方式。没有投资思想和市场的理解,也谈不上量化。你2年的主观交易经验是非常好的积累,可以继续持续的学习更多的投资思想,贴近市场理解市场。 2)有...

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后验,英文叫backtesting,通常也叫回测,指通过使用相关的数据通过一定的方法把投资思想进行模拟运行,来验证它的有效性和特点。后验是量化投资优于主观投资的一个很重要的特点,因为主观投资的一般难以进行后验,而量化投资由于它的投资思想是可以进行量化表达,所以...

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Dong 邹博

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