请问,评分卡分箱除了bad rate 还可以看什么?另外,变量共线性除了VIF,还有哪些方法?

小象老师a

赞同来自: fish 田野 yin1986

同学您好,非常感谢您的提问~~    为什么我们要看 bad rate 呢?因为它相当于是我们的 target variable,可以理解成线性回归里面被解释的变量 y,如果您的关注点不在违约率,分箱的时候也可以看其他变量,如透支额度等。   关于变量共线性,我们知道当VIF大于10的时候就可以认为存在多重共线性。但是为什么我们要求变量之间不存在完美的共线性呢?   因为解释变量形成的矩阵 X 是计算线性回归系数的重要组成部分,我们要求这个矩阵是可逆的,这样线性回归系数才可以通过 (X^TX)^(-1)X^Ty 计算出来。   所以另外的判断多重共线性的方法可以是检查 X 是否满秩,如计算 X 的特征值,如果有特征值为 0,则说明存在共线性。

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