LSTM做时间序列预测的问题

有两个疑问:
1,做时间序列模型(ARIMA,LSTM)的预测,我看到有按年、按月、按周、按日的数据做统计预测的,这个是仅仅按照业务需要来确定的,还是有什么标准依据呢?如果一个数据有到日的记录,那么如果我按到日的数据来做预测,再把30天的预测数据相加作为一个月的预测,是否会比直接按到月的数据预测更准呢?
 
2,比如做股票预测,需要分别预测几万只股票的走势,那这时,如果用ARIMA或LSTM去做预测,是需要对每只股票建立的模型分别调参吗?这样工作量非常大,一般是怎么个做法呢?
 
不知道有没有描述清楚的,还希望各位老师能给出解答,谢谢!

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